PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PJP с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJP и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
0.59%
PJP
XLV

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.46% соответственно.


PJP

С начала года

14.68%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

10.06%

1 год

24.55%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

4.07%

XLV

С начала года

6.90%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

0.58%

1 год

12.28%

5 лет (среднегодовая)

9.85%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

Основные характеристики


PJPXLV
Коэф-т Шарпа1.911.13
Коэф-т Сортино2.581.61
Коэф-т Омега1.321.21
Коэф-т Кальмара1.591.25
Коэф-т Мартина11.034.34
Индекс Язвы2.23%2.83%
Дневная вол-ть12.86%10.83%
Макс. просадка-37.06%-39.18%
Текущая просадка-3.29%-7.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PJP и XLV

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
График комиссии PJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PJP и XLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PJP c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.911.13
Коэффициент Сортино PJP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.581.61
Коэффициент Омега PJP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.21
Коэффициент Кальмара PJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.591.25
Коэффициент Мартина PJP, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.034.34
PJP
XLV

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.13
PJP
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и XLV

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XLV в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
0.89%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%0.44%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PJP и XLV

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-7.98%
PJP
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и XLV

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
3.78%
PJP
XLV