Сравнение PJP с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PJP и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или XLV.
Основные характеристики
| PJP | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 9.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 20.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 5.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 10.62% |
| Макс. просадка | -37.06% | -39.18% |
| Текущая просадка | -2.33% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между PJP и XLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XLV
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.03% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XLV
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XLV
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XLV в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XLV
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XLV
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.