Сравнение PJGZX с SHXPX
PJGZX (PGIM Jennison Focused Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PJGZX charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PJGZX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJGZX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 13.78%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJGZX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 1.73% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between PJGZX and SHXPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJGZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PJGZX
SHXPX
Сравнение PJGZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value Fund (PJGZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJGZX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJGZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 9.44 | -8.86 |
Просадки
Сравнение просадок PJGZX и SHXPX
Максимальная просадка PJGZX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJGZX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJGZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -0.13% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.04% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJGZX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJGZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 2.56% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 2.56% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 2.56% | +15.82% |
Сравнение комиссий PJGZX и SHXPX
PJGZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJGZX и SHXPX
Дивидендная доходность PJGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 7.68% | 8.93% | 16.50% | 9.49% | 3.38% | 4.44% | 1.07% | 15.50% | 18.64% | 14.29% | 7.82% | 8.15% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJGZX and SHXPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PJGZX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор