Сравнение PJGZX с SHXPX
PJGZX (PGIM Jennison Focused Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PJGZX charges 0.75%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PJGZX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJGZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 14.95%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJGZX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 3.55% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.51% |
Correlation
The correlation between PJGZX and SHXPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJGZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PJGZX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJGZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value Fund (PJGZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJGZX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJGZX и SHXPX
Максимальная просадка PJGZX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJGZX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJGZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -0.13% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.01% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJGZX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJGZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 1.31% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 1.31% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 1.31% | +17.04% |
Сравнение комиссий PJGZX и SHXPX
PJGZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJGZX и SHXPX
Дивидендная доходность PJGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности SHXPX в 108.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJGZX PGIM Jennison Focused Value Fund | 7.54% | 8.93% | 16.50% | 9.49% | 3.38% | 4.44% | 1.07% | 15.50% | 18.64% | 14.29% | 7.82% | 8.15% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJGZX and SHXPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PJGZX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор