PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PIZ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.95% соответственно.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий PIZ и SCHG

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

PIZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.76

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.24

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.09

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

3.71

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.76

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.54

Корреляция

Корреляция между PIZ и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и SCHG

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и SCHG

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-34.59%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.41%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-34.59%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-34.59%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-12.51%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-5.22%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.84%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и SCHG

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.77%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

12.54%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

22.45%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

22.31%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.51%

-2.17%