Сравнение PISIX с DBEF
PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, PISIX returned 12.15%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и DBEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PISIX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции DBEF немного отстают с 12.12%.
PISIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.15%
DBEF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам PISIX и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.70% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 10.25% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Correlation
The correlation between PISIX and DBEF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between PISIX and DBEF shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск
PISIX
DBEF
Сравнение PISIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.62 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.01 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и DBEF
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DBEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -32.46% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.41% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -14.62% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -14.95% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -32.46% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.74% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.23% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и DBEF
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 3.75%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.99% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.14% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 12.37% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 13.74% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.79% | -1.18% |
Сравнение комиссий PISIX и DBEF
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и DBEF
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности DBEF в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.03% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PISIX and DBEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (3.99%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs DBEF's -32.46%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISIX и DBEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор