Сравнение PISIX с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или DBEF.
Основные характеристики
| PISIX | DBEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 13.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 19.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 10.91% |
| Макс. просадка | -57.67% | -32.46% |
| Текущая просадка | -2.18% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и DBEF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и DBEF
С начала года, PISIX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и DBEF
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и DBEF
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности DBEF в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.68% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.65% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и DBEF
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и DBEF
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.29%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.