Сравнение PISIX с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PISIX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции DBEF немного впереди с 11.84%.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и DBEF
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
PISIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск
PISIX
DBEF
Сравнение PISIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.38 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.95 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.92 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.42 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.38 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и DBEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и DBEF
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и DBEF
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -32.46% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.87% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -14.95% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -32.46% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -4.33% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -4.77% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.72% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и DBEF
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.97% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.46% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.60% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 13.63% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.82% | -1.28% |