PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PINE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PINE и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
31.33%
PINE
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.66

ABR:

-0.06

Коэф-т Сортино

PINE:

1.06

ABR:

0.16

Коэф-т Омега

PINE:

1.14

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.62

ABR:

-0.09

Коэф-т Мартина

PINE:

2.25

ABR:

-0.21

Индекс Язвы

PINE:

6.51%

ABR:

10.01%

Дневная вол-ть

PINE:

22.21%

ABR:

35.75%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

ABR:

-23.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$259.12M

ABR:

$2.12B

EPS

PINE:

$0.14

ABR:

$1.18

Цена/прибыль

PINE:

116.29

ABR:

9.50

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$39.76M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$24.35M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$29.99M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -16.13%.


PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.16%

1 год

16.30%

5 лет

14.08%

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-16.13%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-20.18%

1 год

-1.38%

5 лет

36.50%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PINE: 0.66
ABR: -0.06
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 1.06
ABR: 0.16
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.14
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PINE: 0.62
ABR: -0.09
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PINE: 2.25
ABR: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.06
PINE
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и ABR

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ABR в 15.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.
6.88%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.34%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PINE и ABR

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-23.65%
PINE
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ABR

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 5.89%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.89%
7.93%
PINE
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab