PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и SMIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.14%
6.88%
PIN
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

1.00

SMIN:

1.57

Коэф-т Сортино

PIN:

1.38

SMIN:

1.98

Коэф-т Омега

PIN:

1.19

SMIN:

1.29

Коэф-т Кальмара

PIN:

1.45

SMIN:

2.71

Коэф-т Мартина

PIN:

4.11

SMIN:

8.25

Индекс Язвы

PIN:

3.66%

SMIN:

3.47%

Дневная вол-ть

PIN:

15.08%

SMIN:

18.29%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

PIN:

-8.84%

SMIN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.36% соответственно.


PIN

С начала года

10.78%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.01%

1 год

13.03%

5 лет

12.26%

10 лет

8.63%

SMIN

С начала года

23.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

6.88%

1 год

24.66%

5 лет

20.38%

10 лет

11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и SMIN

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.001.57
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.381.98
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.29
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.452.71
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.118.25
PIN
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.57
PIN
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и SMIN

PIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIN
Invesco India ETF
0.00%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%0.48%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
11.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PIN и SMIN

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.84%
-1.79%
PIN
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и SMIN

Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
5.65%
PIN
SMIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab