Сравнение PIN с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
PIN и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIN или SMIN.
Доходность
Сравнение доходности PIN и SMIN
Доходность по периодам
С начала года, PIN показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.84% соответственно.
PIN
9.34%
-5.76%
0.94%
19.60%
12.66%
7.53%
SMIN
13.02%
-6.72%
2.83%
19.86%
18.30%
9.84%
Основные характеристики
| PIN | SMIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 17.99% |
| Макс. просадка | -64.54% | -60.50% |
| Текущая просадка | -10.03% | -9.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIN и SMIN
PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Корреляция
Корреляция между PIN и SMIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIN и SMIN
Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SMIN в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIN Invesco India ETF | 1.53% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 27.85% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.60% | 0.99% | 0.48% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PIN и SMIN
Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIN и SMIN
Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.