Сравнение PIN с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
PIN и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIN или SMIN.
Основные характеристики
PIN | SMIN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 8.78% |
Дох-ть за 1 год | 32.02% | 42.83% |
Дох-ть за 3 года | 11.38% | 15.12% |
Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 16.64% |
Дох-ть за 10 лет | 8.35% | 11.46% |
Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 12.15% | 14.87% |
Макс. просадка | -64.54% | -60.50% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PIN и SMIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIN и SMIN
С начала года, PIN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIN и SMIN
PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIN и SMIN
Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SMIN в 0.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco India ETF | 1.93% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 27.85% | 0.95% | 1.01% | 1.18% | 0.61% | 0.99% | 0.48% |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PIN и SMIN
Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIN и SMIN
Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 3.02%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.