PortfoliosLab logo
Сравнение PIN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PIN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.65%
1,166.40%
PIN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.15

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PIN:

0.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PIN:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.13

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PIN:

0.28

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PIN:

8.87%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PIN:

16.67%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PIN:

-11.01%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 16.72% соответственно.


PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и QQQ

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIN: 0.15
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIN: 0.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PIN: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIN: 0.13
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PIN: 0.28
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.47
PIN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и QQQ

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PIN и QQQ

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-12.28%
PIN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и QQQ

Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 7.55%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
16.86%
PIN
QQQ