PortfoliosLab logo
Сравнение PIN с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIN и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (PIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.33%
301.15%
PIN
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIN:

0.15

INCO:

0.06

Коэф-т Сортино

PIN:

0.31

INCO:

0.21

Коэф-т Омега

PIN:

1.04

INCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

PIN:

0.13

INCO:

0.04

Коэф-т Мартина

PIN:

0.28

INCO:

0.08

Индекс Язвы

PIN:

8.87%

INCO:

13.08%

Дневная вол-ть

PIN:

16.67%

INCO:

16.02%

Макс. просадка

PIN:

-64.54%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

PIN:

-11.01%

INCO:

-16.78%

Доходность по периодам

С начала года, PIN показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.31% соответственно.


PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.58%

5 лет

18.96%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIN и INCO

PIN берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIN и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIN: 0.15
INCO: 0.06
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIN: 0.31
INCO: 0.21
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PIN: 1.04
INCO: 1.02
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIN: 0.13
INCO: 0.04
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PIN: 0.28
INCO: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа PIN на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа INCO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.06
PIN
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIN и INCO

Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности INCO в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PIN и INCO

Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-16.78%
PIN
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности PIN и INCO

Invesco India ETF (PIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 7.55% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.54%
PIN
INCO