Сравнение PIN с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco India ETF (PIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
PIN и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIN или EPI.
Основные характеристики
| PIN | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 32.02% | 40.06% |
| Дох-ть за 3 года | 11.38% | 14.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.35% | 9.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 13.15% |
| Макс. просадка | -64.54% | -66.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между PIN и EPI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIN и EPI
С начала года, PIN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PIN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIN и EPI
PIN берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (PIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIN и EPI
Дивидендная доходность PIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EPI в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIN Invesco India ETF | 1.93% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 27.85% | 0.95% | 1.01% | 1.18% | 0.61% | 0.99% | 0.48% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PIN и EPI
Максимальная просадка PIN за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIN и EPI
Текущая волатильность для Invesco India ETF (PIN) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.