PortfoliosLab logo
Сравнение PIMIX с FTSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIMIX и FTSM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54%
2.24%
PIMIX
FTSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

1.90

FTSM:

10.63

Коэф-т Сортино

PIMIX:

2.88

FTSM:

26.66

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.38

FTSM:

5.83

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.18

FTSM:

78.93

Коэф-т Мартина

PIMIX:

8.14

FTSM:

323.63

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

FTSM:

0.02%

Дневная вол-ть

PIMIX:

3.95%

FTSM:

0.50%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

FTSM:

-4.12%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.28%

FTSM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.11% соответственно.


PIMIX

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.39%

5 лет

5.34%

10 лет

4.39%

FTSM

С начала года

1.23%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.27%

5 лет

2.95%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIMIX и FTSM

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.25%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и FTSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PIMIX: 1.90
FTSM: 10.63
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 2.88
FTSM: 26.66
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PIMIX: 1.38
FTSM: 5.83
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PIMIX: 3.18
FTSM: 78.93
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
PIMIX: 8.14
FTSM: 323.63

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FTSM равного 10.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
10.63
PIMIX
FTSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FTSM

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FTSM в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
5.65%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.75%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FTSM

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
0
PIMIX
FTSM

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FTSM

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72%
0.13%
PIMIX
FTSM