Сравнение PIMIX с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.50% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и FTSM
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
PIMIX vs. FTSM — Ранг доходности на риск
PIMIX
FTSM
Сравнение PIMIX c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 8.29 | -6.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 17.39 | -15.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.96 | -2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 27.88 | -25.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 137.27 | -129.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 8.29 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 6.86 | -6.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 2.84 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.92 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и FTSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и FTSM
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и FTSM
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -4.12% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.15% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -0.65% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -4.12% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.22% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.03% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и FTSM
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.19% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.32% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.51% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.49% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.88% | +3.32% |