PortfoliosLab logo
Сравнение PIMIX с FTSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIMIX и FTSM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.37%
23.89%
PIMIX
FTSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.16

FTSM:

10.31

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.31

FTSM:

24.43

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.44

FTSM:

5.52

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.18

FTSM:

35.74

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.61

FTSM:

226.32

Индекс Язвы

PIMIX:

0.93%

FTSM:

0.02%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.10%

FTSM:

0.52%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

FTSM:

-4.12%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.93%

FTSM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.14% соответственно.


PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.55%

1 год

8.90%

5 лет

4.78%

10 лет

4.30%

FTSM

С начала года

1.55%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.32%

5 лет

2.85%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIMIX и FTSM

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.25%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и FTSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.16
FTSM: 10.31
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.31
FTSM: 24.43
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.44
FTSM: 5.52
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.18
FTSM: 35.74
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PIMIX: 9.61
FTSM: 226.32

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа FTSM равного 10.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
10.31
PIMIX
FTSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FTSM

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FTSM в 4.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FTSM

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
0
PIMIX
FTSM

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FTSM

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
0.22%
PIMIX
FTSM