PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIIFX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIIFX с DCINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PIIFX (Pioneer International Equity Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIIFX returned 10.58%/yr vs 12.67%/yr for DCINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PIIFX charges 1.15%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности PIIFX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer International Equity Fund (PIIFX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIIFX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции PIIFX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.67% соответственно.

PIIFX

1 день
0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
10.89%
6 месяцев
14.10%
1 год
33.32%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.58%

DCINX

1 день
0.08%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.59%
6 месяцев
28.53%
1 год
51.95%
3 года*
28.70%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIIFX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIIFX
Pioneer International Equity Fund		10.89%42.93%4.21%19.26%-13.59%13.50%12.35%20.86%-17.57%27.11%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.59%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between PIIFX and DCINX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.90

The correlation between PIIFX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer International Equity Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с PIIFX:
PIIFX с FHLFXPIIFX с EPDPXPIIFX с FAOSXPIIFX с FAOAXPIIFX с CIGIXPIIFX с EPDIXPIIFX с IVFIX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

PIIFX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIIFX
Ранг доходности на риск PIIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIIFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIIFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIIFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIIFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIIFX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer International Equity Fund (PIIFX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIIFXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.31

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.24

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.41

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

17.70

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIIFX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIIFX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIIFX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIIFXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.31

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PIIFX и DCINX

Максимальная просадка PIIFX за все время составила -62.36%, примерно равная максимальной просадке DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIIFX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIIFXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-61.79%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.91%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-13.74%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-31.18%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-37.28%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.61%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-12.85%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.96%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PIIFX и DCINX

Pioneer International Equity Fund (PIIFX) и Dunham International Stock Fund (DCINX) имеют волатильность 5.54% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIIFXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.90%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.40%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.52%

-0.01%

Сравнение комиссий PIIFX и DCINX

PIIFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIIFX и DCINX

Дивидендная доходность PIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DCINX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%
PIIFX
Pioneer International Equity Fund		3.96%4.39%1.85%1.69%3.85%13.21%0.18%2.16%6.64%1.82%0.89%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PIIFX and DCINX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIIFX has higher volatility (5.54%) compared to DCINX (5.52%). In terms of maximum drawdown, PIIFX dropped -62.36% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIIFX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор