PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PII с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PII и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и undefined (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,441.88%
1,759.46%
PII
O

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PII c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-1.191.05
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.851.51
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.19
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.670.71
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.622.23
PII
O


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.19
1.05
PII
O

Просадки

Сравнение просадок PII и O


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-63.76%
-10.13%
PII
O

Волатильность

Сравнение волатильности PII и O

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с undefined (O) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.62%
4.64%
PII
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab