Сравнение PIDIX с JIJIX
PIDIX (Principal International Equity Index Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIDIX returned 8.40%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PIDIX charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIDIX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.
PIDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.09%
JIJIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 27.80%
- 1 год
- 38.01%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIDIX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 8.56% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 9.81% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 25.73% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between PIDIX and JIJIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.82 |
The correlation between PIDIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIDIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
PIDIX
JIJIX
Сравнение PIDIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIDIX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.44 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.58 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIDIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и JIJIX
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIDIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -41.80% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.01% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -18.04% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -41.80% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.25% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -11.42% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.08% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и JIJIX
Текущая волатильность для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) составляет 4.63%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIDIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 9.86% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 20.56% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 23.22% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.48% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.10% | -5.77% |
Сравнение комиссий PIDIX и JIJIX
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и JIJIX
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности JIJIX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.34% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.16% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PIDIX and JIJIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to PIDIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PIDIX dropped -34.13% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIDIX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор