Сравнение PIDIX с FAOIX
PIDIX (Principal International Equity Index Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIDIX returned 9.79%/yr vs 8.29%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PIDIX charges 0.32%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PIDIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.29% соответственно.
PIDIX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.79%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам PIDIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 8.42% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PIDIX and FAOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PIDIX and FAOIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIDIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PIDIX
FAOIX
Сравнение PIDIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIDIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.09 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.15 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и FAOIX
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIDIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -59.86% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.28% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -13.98% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -36.33% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -36.33% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.85% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -14.19% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.15% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и FAOIX
Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIDIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.00% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 3.63% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 8.77% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.73% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.38% | -0.28% |
Сравнение комиссий PIDIX и FAOIX
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и FAOIX
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.17% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PIDIX and FAOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIDIX has higher volatility (5.28%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIDIX dropped -34.13% vs FAOIX's -59.86%.
PIDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIDIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор