PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PICB с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и HYXU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PICB и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11%
36.76%
PICB
HYXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

-0.18

HYXU:

0.16

Коэф-т Сортино

PICB:

-0.20

HYXU:

0.27

Коэф-т Омега

PICB:

0.98

HYXU:

1.03

Коэф-т Кальмара

PICB:

-0.06

HYXU:

0.10

Коэф-т Мартина

PICB:

-0.41

HYXU:

0.47

Индекс Язвы

PICB:

3.48%

HYXU:

2.51%

Дневная вол-ть

PICB:

7.91%

HYXU:

7.44%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

HYXU:

-32.45%

Текущая просадка

PICB:

-22.26%

HYXU:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям HYXU по среднегодовой доходности: -0.89% против 1.50% соответственно.


PICB

С начала года

-3.28%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-0.67%

1 год

-2.09%

5 лет

-2.37%

10 лет

-0.89%

HYXU

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

0.71%

1 год

0.52%

5 лет

0.90%

10 лет

1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и HYXU

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.40%.


PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PICB c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.180.16
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.200.27
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.03
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.060.10
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.410.47
PICB
HYXU

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HYXU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
0.16
PICB
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и HYXU

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HYXU в 5.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.90%2.25%1.64%1.33%1.21%1.43%1.70%1.47%2.20%2.38%2.65%2.73%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
5.12%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PICB и HYXU

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.26%
-8.71%
PICB
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и HYXU

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеют волатильность 2.53% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53%
2.55%
PICB
HYXU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab