PortfoliosLab logo
Сравнение PICB с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICB и HYXU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PICB и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.39%
51.94%
PICB
HYXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICB:

1.20

HYXU:

1.59

Коэф-т Сортино

PICB:

1.88

HYXU:

2.40

Коэф-т Омега

PICB:

1.22

HYXU:

1.28

Коэф-т Кальмара

PICB:

0.41

HYXU:

1.20

Коэф-т Мартина

PICB:

2.49

HYXU:

4.22

Индекс Язвы

PICB:

4.01%

HYXU:

3.13%

Дневная вол-ть

PICB:

8.31%

HYXU:

8.34%

Макс. просадка

PICB:

-37.10%

HYXU:

-32.45%

Текущая просадка

PICB:

-15.12%

HYXU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям HYXU по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.99% соответственно.


PICB

С начала года

9.37%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.41%

5 лет

0.15%

10 лет

0.37%

HYXU

С начала года

10.76%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.51%

5 лет

5.53%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICB и HYXU

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.40%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICB и HYXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICB c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PICB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PICB: 1.20
HYXU: 1.59
Коэффициент Сортино PICB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PICB: 1.88
HYXU: 2.40
Коэффициент Омега PICB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PICB: 1.22
HYXU: 1.28
Коэффициент Кальмара PICB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PICB: 0.41
HYXU: 1.20
Коэффициент Мартина PICB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PICB: 2.49
HYXU: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXU равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
1.59
PICB
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и HYXU

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HYXU в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.98%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.61%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%

Просадки

Сравнение просадок PICB и HYXU

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.12%
0
PICB
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и HYXU

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеют волатильность 4.03% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03%
3.91%
PICB
HYXU