PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYSX с MTGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с MTGDX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYSX или MTGDX.

Корреляция

Корреляция между PHYSX и MTGDX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и MTGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYSX:

1.05

MTGDX:

2.57

Коэф-т Сортино

PHYSX:

1.38

MTGDX:

3.78

Коэф-т Омега

PHYSX:

1.25

MTGDX:

1.47

Коэф-т Кальмара

PHYSX:

0.71

MTGDX:

5.75

Коэф-т Мартина

PHYSX:

2.76

MTGDX:

13.08

Индекс Язвы

PHYSX:

1.58%

MTGDX:

0.84%

Дневная вол-ть

PHYSX:

4.08%

MTGDX:

4.53%

Макс. просадка

PHYSX:

-19.86%

MTGDX:

-12.97%

Текущая просадка

PHYSX:

-2.49%

MTGDX:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у MTGDX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции MTGDX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.36% соответственно.

PHYSX

С начала года

-1.79%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-1.03%

1 год

4.24%

3 года

7.57%

5 лет

8.02%

10 лет

5.07%

MTGDX

С начала года

3.17%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.91%

1 год

11.58%

3 года

6.60%

5 лет

5.11%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Morgan Stanley Mortgage Securities Trust

Сравнение комиссий PHYSX и MTGDX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MTGDX в 0.72%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYSX и MTGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYSX c MTGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MTGDX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и MTGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и MTGDX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности MTGDX в 7.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYSX
PIA High Yield Fund		8.04%7.65%7.42%8.23%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%6.32%
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		7.83%7.48%6.83%6.30%3.69%3.83%5.15%4.14%4.70%4.06%5.05%7.26%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и MTGDX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки MTGDX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и MTGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и MTGDX

PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...