PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYS с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS с GC=F

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GC=F.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GC=F составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.25%
193.52%
PHYS
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.38

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.01

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

PHYS:

1.40

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.29

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.07

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

PHYS:

3.29%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

PHYS:

16.69%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PHYS:

-4.01%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 24.88%, а GC=F немного ниже – 24.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции GC=F немного отстают с 9.55%.

PHYS

С начала года

24.88%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

17.91%

1 год

38.64%

5 лет

12.71%

10 лет

9.94%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

19.67%

1 год

40.59%

5 лет

12.44%

10 лет

9.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHYS: 2.12
GC=F: 2.14
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHYS: 2.73
GC=F: 2.77
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYS: 1.38
GC=F: 1.39
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHYS: 3.70
GC=F: 4.52
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHYS: 9.81
GC=F: 11.43

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.602.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
2.14
PHYS
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.01%
-3.63%
PHYS
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 8.32%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
9.01%
PHYS
GC=F