Сравнение PHYS с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GC=F.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GC=F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

GC=F:

2.53

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

GC=F:

3.16

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

GC=F:

1.45

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

GC=F:

4.66

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

GC=F:

12.10

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

GC=F:

14.87%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 19.86%, а GC=F немного ниже – 19.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции GC=F немного отстают с 8.90%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

GC=F

С начала года

19.62%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

17.91%

1 год

40.63%

5 лет

12.37%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.53

GC=F: 2.53

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

GC=F: 3.16

Коэффициент Омега

PHYS: 1.45

GC=F: 1.45

Коэффициент Кальмара

PHYS: 3.95

GC=F: 4.66

Коэффициент Мартина

PHYS: 10.68

GC=F: 12.10

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

GC=F

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F) имеют волатильность 2.89% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GC=F

PHYS

GC=F

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество