PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYSGC=F
Дох-ть с нач. г.30.19%30.31%
Дох-ть за 1 год35.64%36.82%
Дох-ть за 3 года12.89%12.19%
Дох-ть за 5 лет12.09%11.47%
Дох-ть за 10 лет7.97%7.71%
Коэф-т Шарпа2.512.33
Коэф-т Сортино3.243.00
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара4.085.85
Коэф-т Мартина15.9813.47
Индекс Язвы2.26%2.40%
Дневная вол-ть14.38%13.98%
Макс. просадка-48.16%-44.36%
Текущая просадка-4.25%-3.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PHYS и GC=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 30.19%, а GC=F немного выше – 30.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции GC=F немного отстают с 7.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.15%
13.52%
PHYS
GC=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.70
GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа PHYS и GC=F

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.33
PHYS
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-3.62%
PHYS
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.72%
4.30%
PHYS
GC=F