PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
8.97%
PHYS
GC=F

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 27.12%, а GC=F немного выше – 27.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции GC=F немного отстают с 7.25%.


PHYS

С начала года

27.12%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.60%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

Основные характеристики


PHYSGC=F
Коэф-т Шарпа2.072.15
Коэф-т Сортино2.702.76
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара3.323.78
Коэф-т Мартина11.6511.30
Индекс Язвы2.63%2.68%
Дневная вол-ть14.83%14.23%
Макс. просадка-48.16%-44.36%
Текущая просадка-6.51%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PHYS и GC=F составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.012.15
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.642.76
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.39
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.093.78
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.6011.30
PHYS
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.15
PHYS
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-5.36%
PHYS
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
5.28%
PHYS
GC=F