PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYS и GC=F составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.44%
17.11%
PHYS
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

3.00

GC=F:

2.31

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.66

GC=F:

2.86

Коэф-т Омега

PHYS:

1.51

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.98

GC=F:

4.33

Коэф-т Мартина

PHYS:

14.08

GC=F:

10.89

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.38%

GC=F:

14.76%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

PHYS:

-0.09%

GC=F:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции GC=F немного отстают с 8.26%.


PHYS

С начала года

12.86%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

16.44%

1 год

45.71%

5 лет

11.34%

10 лет

8.58%

GC=F

С начала года

11.73%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

17.11%

1 год

45.45%

5 лет

10.84%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.302.31
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.902.86
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.41
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.724.33
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.8710.89
PHYS
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.80SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.30
2.31
PHYS
GC=F

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GC=F

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.09%
-0.08%
PHYS
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GC=F

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 3.50%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.50%
3.97%
PHYS
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab