PortfoliosLab logo
Сравнение PHYQX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FDRR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
145.41%
PHYQX
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.33

FDRR:

0.55

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

FDRR:

0.90

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

FDRR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

FDRR:

0.55

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.08

FDRR:

2.41

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

FDRR:

4.13%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

FDRR:

18.09%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

FDRR:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -5.32%.


PHYQX

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.61%

5 лет

6.70%

10 лет

5.14%

FDRR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-5.68%

1 год

10.28%

5 лет

14.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FDRR

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.33
FDRR: 0.55
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.56
FDRR: 0.90
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.56
FDRR: 1.13
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.11
FDRR: 0.55
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.08
FDRR: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
0.55
PHYQX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FDRR

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FDRR в 2.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
6.86%7.48%7.12%7.12%6.72%6.53%6.33%6.48%6.39%6.50%7.03%6.73%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.79%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FDRR

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-9.88%
PHYQX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FDRR

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
13.57%
PHYQX
FDRR