PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с FDRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Сравнение комиссий PHYQX и FDRR

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

PHYQX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.24

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.84

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.69

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.80

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.74

+0.38

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FDRR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FDRR

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FDRR в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FDRR

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FDRR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-36.52%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.55%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-20.92%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.72%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.06%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.72%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FDRR

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.76%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

8.61%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

17.25%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

14.98%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

16.96%

-11.49%