PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXFDRR
Дох-ть с нач. г.8.20%22.98%
Дох-ть за 1 год15.60%35.15%
Дох-ть за 3 года2.36%9.16%
Дох-ть за 5 лет4.22%12.58%
Коэф-т Шарпа3.903.05
Коэф-т Сортино7.224.16
Коэф-т Омега2.091.57
Коэф-т Кальмара2.014.53
Коэф-т Мартина25.2820.19
Индекс Язвы0.62%1.72%
Дневная вол-ть4.00%11.39%
Макс. просадка-21.12%-36.52%
Текущая просадка-0.43%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PHYQX и FDRR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FDRR

С начала года, PHYQX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 22.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
12.81%
PHYQX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FDRR

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 25.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.28
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.19

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90
3.05
PHYQX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FDRR

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FDRR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FDRR

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.36%
PHYQX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FDRR

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
3.27%
PHYQX
FDRR