Сравнение PHSP.L с SOYO.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHSP.L returned 16.46%/yr vs 10.38%/yr for SOYO.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как SOYO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 56.04%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции SOYO.L по среднегодовой доходности: 16.46% против 10.38% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
SOYO.L
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 56.04%
- 6 месяцев
- 46.60%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 55.99% | 12.31% | -14.72% | -24.81% | 47.25% | 51.07% | 9.68% | 14.56% | -13.92% | -17.61% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and SOYO.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between PHSP.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
SOYO.L
Сравнение PHSP.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.00 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 8.28 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и SOYO.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке SOYO.L в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -71.10% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -15.94% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -40.57% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -50.82% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -50.82% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -5.51% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -43.95% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 7.72% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и SOYO.L
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 7.72% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 18.20% | +32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 25.43% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 30.44% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 26.42% | +2.82% |
Сравнение комиссий PHSP.L и SOYO.L
И PHSP.L, и SOYO.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и SOYO.L
Ни PHSP.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and SOYO.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L and SOYO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
PHSP.L is categorized as Silver, while SOYO.L is Agricultural Commodities. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор