Сравнение PHSP.L с INTL.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHSP.L returned 22.23%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 15.11% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and INTL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
INTL.L
Сравнение PHSP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 6.14 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 18.98 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.71 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и INTL.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -37.71% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -15.10% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -33.54% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -36.92% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -0.88% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -10.99% | -29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 4.90% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и INTL.L
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 9.37% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 18.48% | +32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 24.97% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 25.61% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 26.28% | +2.96% |
Сравнение комиссий PHSP.L и INTL.L
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и INTL.L
Ни PHSP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and INTL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
PHSP.L is categorized as Silver, while INTL.L is Technology Equities. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор