Сравнение PHSP.L с GLDW.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHSP.L returned 22.23%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -9.50% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and GLDW.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between PHSP.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
GLDW.L
Сравнение PHSP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.88 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.05 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.30 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и GLDW.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -17.86% | -52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -17.86% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -17.86% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -17.86% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -15.93% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -3.58% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 6.65% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и GLDW.L
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 5.09% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 19.81% | +31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 22.95% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 16.09% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 15.94% | +13.30% |
Сравнение комиссий PHSP.L и GLDW.L
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и GLDW.L
Ни PHSP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and GLDW.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
PHSP.L is categorized as Silver, while GLDW.L is Precious Metals. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор