PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с AKO-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с AKO-A

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AKO-A (Embotelladora Andina S.A) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 10.90%/yr for AKO-A. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и AKO-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как AKO-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AKO-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у AKO-A с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции AKO-A по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.90% соответственно.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

AKO-A

1 день
-2.78%
1 месяц
6.31%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.69%
1 год
19.59%
3 года*
27.25%
5 лет*
26.23%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и AKO-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		1.92%57.83%24.53%25.67%40.14%-14.76%-11.70%-17.38%-21.57%21.57%

Correlation

The correlation between PHSP.L and AKO-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Embotelladora Andina S.A

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CIAKO-A с CPRXAKO-A с FFIDXAKO-A с CPB

Доходность на риск

PHSP.L vs. AKO-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c AKO-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LAKO-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.34

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.87

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.01

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

2.01

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. AKO-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа AKO-A равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и AKO-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LAKO-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.34

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и AKO-A

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки AKO-A в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и AKO-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LAKO-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-60.86%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-17.24%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-20.98%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-21.23%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-59.17%

+20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-11.55%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-24.44%

-19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

8.87%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и AKO-A

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Embotelladora Andina S.A (AKO-A) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LAKO-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

11.39%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

40.26%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

51.36%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

42.05%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

41.93%

-10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и AKO-A

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		4.53%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and AKO-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и AKO-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор