Сравнение PHO с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
PHO и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 12.33% против 22.74% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и XSD
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
PHO vs. XSD — Ранг доходности на риск
PHO
XSD
Сравнение PHO c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.17 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.09 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.40 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHO и XSD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и XSD
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и XSD
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -64.56% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -21.35% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -42.27% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -42.27% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -9.88% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -13.84% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 6.34% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и XSD
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.37%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.23% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 26.46% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 42.93% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 37.53% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 34.45% | -15.02% |