Сравнение PHO с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
PHO и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или XSD.
Основные характеристики
| PHO | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 29.71% | 29.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | -0.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 19.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 21.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 9.32% |
| Дневная вол-ть | 15.18% | 34.42% |
| Макс. просадка | -55.62% | -64.56% |
| Текущая просадка | -3.52% | -14.38% |
Корреляция
Корреляция между PHO и XSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHO и XSD
С начала года, PHO показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 10.73% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и XSD
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и XSD
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и XSD
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и XSD
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.