PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHO с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHO и XSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PHO и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
341.77%
935.87%
PHO
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHO:

0.78

XSD:

0.42

Коэф-т Сортино

PHO:

1.17

XSD:

0.79

Коэф-т Омега

PHO:

1.14

XSD:

1.10

Коэф-т Кальмара

PHO:

1.40

XSD:

0.55

Коэф-т Мартина

PHO:

4.00

XSD:

1.44

Индекс Язвы

PHO:

2.97%

XSD:

10.10%

Дневная вол-ть

PHO:

15.23%

XSD:

34.43%

Макс. просадка

PHO:

-55.62%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

PHO:

-7.68%

XSD:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 10.48% против 20.61% соответственно.


PHO

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

1.31%

1 год

10.65%

5 лет

12.06%

10 лет

10.48%

XSD

С начала года

10.71%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

0.27%

1 год

10.29%

5 лет

18.90%

10 лет

20.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHO и XSD

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


PHO
Invesco Water Resources ETF
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHO c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.780.42
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.170.79
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.10
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.400.55
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.001.44
PHO
XSD

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XSD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
0.42
PHO
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и XSD

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности XSD в 0.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.31%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.15%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PHO и XSD

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-9.25%
PHO
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и XSD

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 5.04%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
9.60%
PHO
XSD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab