Сравнение PHO с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PHO и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или VDC.
Основные характеристики
| PHO | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.85% | 15.64% |
| Дох-ть за 1 год | 20.40% | 18.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.46% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 9.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.45% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 15.92% | 10.47% |
| Макс. просадка | -55.62% | -34.24% |
| Текущая просадка | -5.37% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между PHO и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHO и VDC
С начала года, PHO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VDC
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VDC
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VDC в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.49% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и VDC
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VDC
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.