Сравнение PHO с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PHO и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.33% против 7.68% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и VDC
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PHO vs. VDC — Ранг доходности на риск
PHO
VDC
Сравнение PHO c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PHO и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и VDC
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и VDC
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -34.24% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -9.28% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -16.55% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -25.31% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.87% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.71% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.76% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и VDC
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.98% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 13.67% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 12.98% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 14.58% | +4.85% |