PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.46%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PHO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности PHO и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции SPYV немного впереди с 11.90%.

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between PHO and SPYV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.80

The correlation between PHO and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHO и SPYV

Секторы
PHO
SPYV

Промышленность

56.3%
10.6%

Коммунальные услуги

14.1%
4.4%

Технологии

13.1%
21.2%

Сырьевые материалы

8.4%
3.4%

Здравоохранение

8.2%
11.6%

Финансовые услуги

0.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

7.4%

Недвижимость

-

3.3%

Промышленность

PHO
56.3%
SPYV
10.6%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
SPYV
4.4%

Технологии

PHO
13.1%
SPYV
21.2%

Сырьевые материалы

PHO
8.4%
SPYV
3.4%

Здравоохранение

PHO
8.2%
SPYV
11.6%

Финансовые услуги

PHO
0.0%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

PHO

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

PHO

-

SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

SPYV
9.2%

Энергетика

PHO

-

SPYV
7.4%

Недвижимость

PHO

-

SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

PHO vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHOSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.31

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.24

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.67

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

14.06

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHO vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHOSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.31

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PHO и SPYV

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-58.45%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-6.22%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.54%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-17.89%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-36.89%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

0.00%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.62%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и SPYV

Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.03%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.09%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

9.87%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

14.40%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.94%

+2.51%

Сравнение комиссий PHO и SPYV

PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и SPYV

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

PHO and SPYV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (3.70%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 11.46% for PHO. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.58% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while SPYV is S&P 500. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор