Сравнение PHO с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PHO и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHO и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PHO превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.42% соответственно.
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SPYV
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
PHO vs. SPYV — Ранг доходности на риск
PHO
SPYV
Сравнение PHO c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHO | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.27 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.08 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 5.09 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHO и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SPYV
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SPYV
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -58.45% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.03% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -17.89% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -36.89% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.43% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.77% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.56% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SPYV
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHO | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.79% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.76% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 15.52% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.43% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.96% | +2.47% |