Сравнение PHO с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PHO и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHO или SPYV.
Основные характеристики
| PHO | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.28% | 3.18% |
| Дох-ть за 1 год | 23.02% | 19.50% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.14% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 11.01% |
| Макс. просадка | -55.62% | -58.45% |
| Current Drawdown | -2.93% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между PHO и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHO и SPYV
С начала года, PHO показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHO имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции SPYV немного отстают с 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHO и SPYV
PHO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHO c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и SPYV
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPYV в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.53% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.87% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PHO и SPYV
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и SPYV
Invesco Water Resources ETF (PHO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.