Сравнение PHM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или XLU.
Доходность
Сравнение доходности PHM и XLU
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 30.05%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.37% соответственно.
PHM
24.68%
-11.23%
12.49%
47.72%
28.42%
21.08%
XLU
30.05%
-1.40%
13.44%
33.60%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| PHM | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 30.41% | 15.59% |
| Макс. просадка | -92.40% | -52.27% |
| Текущая просадка | -14.08% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и XLU
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и XLU
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и XLU
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.