PortfoliosLab logo
Сравнение PHM с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHM и XLI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PHM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,689.19%
788.03%
PHM
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

XLI:

1.26

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 19.29% против 10.66% соответственно.


PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-7.85%

5 лет

33.25%

10 лет

19.29%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.91%

5 лет

17.82%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
XLI: 0.61
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.33
PHM
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и XLI

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHM и XLI

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-9.68%
PHM
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и XLI

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
13.75%
PHM
XLI