Сравнение PHM с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или XLI.
Доходность
Сравнение доходности PHM и XLI
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.35% соответственно.
PHM
24.68%
-11.23%
12.49%
47.72%
28.42%
21.08%
XLI
23.09%
0.12%
11.63%
33.28%
13.12%
11.35%
Основные характеристики
| PHM | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 30.41% | 13.35% |
| Макс. просадка | -92.40% | -62.26% |
| Текущая просадка | -14.08% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и XLI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и XLI
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и XLI
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и XLI
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.