Сравнение PHM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PHM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.76% против 14.06% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. SPY — Ранг доходности на риск
PHM
SPY
Сравнение PHM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 7.27 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PHM и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и SPY
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и SPY
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -55.19% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -12.05% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -24.50% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -33.72% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -5.53% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -9.09% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 2.54% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и SPY
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.35% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 9.50% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.75% | 19.06% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.59% | 17.06% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 17.92% | +18.45% |