Сравнение PHM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PHM и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHM показывает доходность 24.68%, а SPY немного выше – 25.41%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.07% соответственно.
PHM
24.68%
-11.23%
12.49%
47.72%
28.42%
21.08%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| PHM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.41% | 12.14% |
| Макс. просадка | -92.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.08% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и SPY
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и SPY
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и SPY
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.