PortfoliosLab logo
Сравнение PHM с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHM и ITB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности PHM и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.33%
3.63%
PHM
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

0.23

ITB:

0.13

Коэф-т Сортино

PHM:

0.54

ITB:

0.38

Коэф-т Омега

PHM:

1.06

ITB:

1.04

Коэф-т Кальмара

PHM:

0.25

ITB:

0.16

Коэф-т Мартина

PHM:

0.74

ITB:

0.44

Индекс Язвы

PHM:

9.45%

ITB:

7.93%

Дневная вол-ть

PHM:

30.87%

ITB:

26.11%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

PHM:

-27.51%

ITB:

-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 18.48% против 14.97% соответственно.


PHM

С начала года

-0.98%

1 месяц

-14.81%

6 месяцев

3.33%

1 год

4.66%

5 лет

23.45%

10 лет

18.48%

ITB

С начала года

-1.74%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

3.63%

1 год

1.46%

5 лет

18.40%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PulteGroup, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.230.13
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.540.38
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.04
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.16
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.740.44
PHM
ITB

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.23
0.13
PHM
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и ITB

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ITB в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.
0.76%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.47%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PHM и ITB

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.51%
-21.37%
PHM
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и ITB

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.70%
5.91%
PHM
ITB

Пользовательские портфели с PHM или ITB


KKR
CVNA
AVGO
DELL
GDDY
VST
PGR
TT
URI
MSI
NVR
ON
DHI
IBKR
STLD
POOL
CARR
PHM
MOH
AJG
FI
CEG
UNH
ZBRA
RSG
Boosted
3%
YTD
FNGU
XLG
IAK
ITB
QUAL
USD
QLD
BULZ
1 / 19

Последние обсуждения