PortfoliosLab logo
Сравнение PHM с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHM и ITB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PHM и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.78%
108.05%
PHM
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHM:

-0.26

ITB:

-0.46

Коэф-т Сортино

PHM:

-0.16

ITB:

-0.51

Коэф-т Омега

PHM:

0.98

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

PHM:

-0.24

ITB:

-0.39

Коэф-т Мартина

PHM:

-0.49

ITB:

-0.90

Индекс Язвы

PHM:

18.28%

ITB:

14.57%

Дневная вол-ть

PHM:

34.14%

ITB:

28.34%

Макс. просадка

PHM:

-92.40%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

PHM:

-31.37%

ITB:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 19.35% против 13.90% соответственно.


PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHM и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHM c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHM: -0.26
ITB: -0.46
Коэффициент Сортино PHM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHM: -0.16
ITB: -0.51
Коэффициент Омега PHM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHM: 0.98
ITB: 0.94
Коэффициент Кальмара PHM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHM: -0.24
ITB: -0.39
Коэффициент Мартина PHM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHM: -0.49
ITB: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.46
PHM
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и ITB

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PHM и ITB

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-28.88%
PHM
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и ITB

PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
13.00%
PHM
ITB