Сравнение PHGP.L с XSLR.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHGP.L returned 19.54%/yr vs 22.57%/yr for XSLR.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и XSLR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как XSLR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у XSLR.L с доходностью 3.15%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHGP.L и XSLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 0.94% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 3.11% | 129.79% | 23.40% | -5.74% | 15.58% | -12.20% | 58.71% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and XSLR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between PHGP.L and XSLR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. XSLR.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
XSLR.L
Сравнение PHGP.L c XSLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | XSLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.96 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.49 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.67 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и XSLR.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки XSLR.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и XSLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -38.87% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -38.87% | +21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -38.87% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -38.87% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -33.73% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -14.05% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 17.77% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и XSLR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 16.83% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 51.96% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 54.69% | -31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 33.62% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 33.58% | -17.78% |
Сравнение комиссий PHGP.L и XSLR.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSLR.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и XSLR.L
Ни PHGP.L, ни XSLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and XSLR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
PHGP.L is categorized as Precious Metals, while XSLR.L is Silver. PHGP.L tracks Gold, while XSLR.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.20% for XSLR.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и XSLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор