PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHGP.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHGP.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHGP.L returned 14.02%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHGP.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции PHGP.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.03% соответственно.

PHGP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.81%
6 месяцев
5.03%
1 год
34.06%
3 года*
27.79%
5 лет*
19.54%
10 лет*
14.02%

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHGP.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHGP.L
WisdomTree Physical Gold		3.81%53.14%27.85%6.97%11.52%-3.11%19.74%14.47%4.18%1.55%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between PHGP.L and IUES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PHGP.L:
PHGP.L с SGLN.LPHGP.L с GBSP.LPHGP.L с AIGP.LPHGP.L с SGBX.LPHGP.L с IWDA.ASPHGP.L с AAAUPHGP.L с BULP.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

PHGP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGP.L
Ранг доходности на риск PHGP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGP.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.06

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.55

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.86

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

8.84

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGP.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGP.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGP.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGP.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и IUES.L

Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGP.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-62.40%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.59%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-23.92%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.92%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-62.40%

+40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-9.10%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-16.00%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.38%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и IUES.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGP.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.67%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

19.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

23.10%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

26.62%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

28.22%

-12.42%

Сравнение комиссий PHGP.L и IUES.L

PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и IUES.L

Ни PHGP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHGP.L and IUES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.

PHGP.L is categorized as Precious Metals, while IUES.L is Energy Equities. PHGP.L tracks Gold, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор