PortfoliosLab logo
Сравнение PHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.62%
557.49%
PHG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

PHG:

1.19

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PHG:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PHG:

0.39

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

PHG:

1.62

VOO:

2.28

Индекс Язвы

PHG:

15.14%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

PHG:

44.45%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PHG:

-52.43%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.13% соответственно.


PHG

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-5.11%

1 год

23.98%

5 лет

-6.76%

10 лет

2.09%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHG: 0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHG: 1.19
VOO: 0.89
Коэффициент Омега PHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHG: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PHG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHG: 0.39
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина PHG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHG: 1.62
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.55
PHG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и VOO

PHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHG и VOO

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.43%
-9.85%
PHG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и VOO

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.47%
13.96%
PHG
VOO