PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHG с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHG или VOO.

Корреляция

Корреляция между PHG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHG:

-0.23

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

PHG:

-0.02

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

PHG:

1.00

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PHG:

-0.11

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

PHG:

-0.41

VOO:

3.05

Индекс Язвы

PHG:

16.10%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PHG:

35.70%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

PHG:

-79.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PHG:

-52.60%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PHG показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.77% соответственно.

PHG

С начала года

-0.59%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-8.30%

5 лет

-6.47%

10 лет

2.00%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHG и VOO

Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.65%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHG и VOO

Максимальная просадка PHG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHG и VOO

Koninklijke Philips N.V. (PHG) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...