Сравнение PHAU.AS с IBTA.L
PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHAU.AS returned 19.40%/yr vs 2.93%/yr for IBTA.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PHAU.AS charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности PHAU.AS и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 2.13%.
PHAU.AS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.91%
IBTA.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHAU.AS и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 4.61% | 45.53% | 34.03% | 9.32% | 5.55% | 3.63% | 13.51% | 20.41% | 2.85% | -10.42% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.13% | -7.16% | 10.94% | 1.08% | 2.21% | 6.80% | -5.36% | 5.96% | 6.16% | -11.55% |
Correlation
The correlation between PHAU.AS and IBTA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between PHAU.AS and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHAU.AS vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
PHAU.AS
IBTA.L
Сравнение PHAU.AS c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHAU.AS | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.60 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.50 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHAU.AS | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.40 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.39 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.13 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PHAU.AS и IBTA.L
Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHAU.AS | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -15.46% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -4.07% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -10.85% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.74% | -12.61% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -6.11% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.59% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 1.59% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHAU.AS и IBTA.L
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHAU.AS | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.32% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 4.28% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 6.05% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 7.46% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.25% | +7.04% |
Сравнение комиссий PHAU.AS и IBTA.L
PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHAU.AS и IBTA.L
Ни PHAU.AS, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHAU.AS and IBTA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
PHAU.AS is categorized as Gold, while IBTA.L is Government Bonds. PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор