Сравнение PH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или IYW.
Доходность
Сравнение доходности PH и IYW
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 27.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 20.15%, а акции IYW немного впереди с 20.51%.
PH
51.79%
8.26%
26.87%
61.64%
30.88%
20.15%
IYW
27.48%
0.64%
11.87%
35.18%
23.70%
20.51%
Основные характеристики
| PH | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 5.65 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 25.89% | 21.22% |
| Макс. просадка | -66.92% | -81.89% |
| Текущая просадка | -2.33% | -3.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и IYW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и IYW
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IYW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PH и IYW
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и IYW
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.