PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PH с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PH с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, PH returned 24.20%/yr vs 26.00%/yr for IYW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 24.20% против 26.00% соответственно.

PH

1 день
2.52%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.25%
1 год
32.27%
3 года*
38.72%
5 лет*
24.66%
10 лет*
24.20%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		-0.36%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between PH and IYW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PH and IYW has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

PH vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.92

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.63

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.29

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.76

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PH vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.92

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PH и IYW

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-81.90%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-17.81%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-26.47%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-39.44%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-39.44%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-1.35%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-34.65%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

5.43%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и IYW

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.28%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

15.84%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

20.07%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

25.86%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

25.09%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и IYW

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.85%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PH and IYW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (6.71%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор