PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PH с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PH и IYW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,042.21%
586.62%
PH
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

1.76

IYW:

1.58

Коэф-т Сортино

PH:

2.72

IYW:

2.10

Коэф-т Омега

PH:

1.36

IYW:

1.28

Коэф-т Кальмара

PH:

4.03

IYW:

2.13

Коэф-т Мартина

PH:

11.01

IYW:

7.31

Индекс Язвы

PH:

4.14%

IYW:

4.68%

Дневная вол-ть

PH:

25.93%

IYW:

21.62%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

PH:

-8.61%

IYW:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 19.40% против 20.71% соответственно.


PH

С начала года

42.03%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

29.03%

1 год

43.52%

5 лет

27.58%

10 лет

19.40%

IYW

С начала года

32.29%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

7.87%

1 год

32.62%

5 лет

23.53%

10 лет

20.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.761.58
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.10
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.28
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.032.13
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.017.31
PH
IYW

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.58
PH
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и IYW

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IYW в 0.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.98%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.20%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PH и IYW

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-2.49%
PH
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности PH и IYW

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.26%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
5.63%
PH
IYW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab