Сравнение PH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или COST.
Доходность
Сравнение доходности PH и COST
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 41.74%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.11% против 23.51% соответственно.
PH
51.37%
7.96%
26.78%
61.60%
30.57%
20.11%
COST
41.74%
4.70%
16.45%
64.75%
27.61%
23.51%
Фундаментальные показатели
| PH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.02B | $407.41B |
| EPS | $22.17 | $16.60 |
| Цена/прибыль | 31.54 | 55.39 |
| PEG коэффициент | 3.24 | 5.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.99B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.20B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.61B | $12.15B |
Основные характеристики
| PH | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.40 | 6.40 |
| Коэф-т Мартина | 15.49 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 19.42% |
| Макс. просадка | -66.92% | -53.39% |
| Текущая просадка | -2.60% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и COST
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PH и COST
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и COST
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности