Сравнение PGX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PGX и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPHD.
Основные характеристики
| PGX | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 11.55% |
| Макс. просадка | -66.43% | -41.39% |
| Текущая просадка | -3.05% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPHD
С начала года, PGX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPHD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPHD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.71% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPHD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPHD
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.