Сравнение PGX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PGX и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPHD.
Корреляция
Корреляция между PGX и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPHD
Основные характеристики
PGX:
0.77
SPHD:
1.73
PGX:
1.11
SPHD:
2.47
PGX:
1.14
SPHD:
1.31
PGX:
0.49
SPHD:
1.95
PGX:
2.93
SPHD:
9.73
PGX:
2.38%
SPHD:
1.97%
PGX:
9.08%
SPHD:
11.13%
PGX:
-66.42%
SPHD:
-41.39%
PGX:
-7.87%
SPHD:
-6.98%
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.05% соответственно.
PGX
7.05%
-1.61%
3.03%
6.58%
0.48%
3.41%
SPHD
17.32%
-3.82%
9.79%
19.21%
6.20%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPHD
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPHD
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SPHD в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 5.43% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.13% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPHD
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.