PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTIX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTIX с QCGLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both mutual funds - PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. PGTIX is actively managed, while QCGLIX is passively managed. Over the past year, PGTIX returned 77.30% vs 29.95% for QCGLIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PGTIX charges 0.78%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.

Доходность

Сравнение доходности PGTIX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTIX показывает доходность 43.00%, что значительно выше, чем у QCGLIX с доходностью 12.46%.

PGTIX

1 день
-0.85%
1 месяц
16.99%
С начала года
43.00%
6 месяцев
42.30%
1 год
77.30%
3 года*
39.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

QCGLIX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTIX и QCGLIX

2026 (YTD)20252024
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		43.00%27.48%-3.05%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		12.46%20.08%0.00%

Correlation

The correlation between PGTIX and QCGLIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.82

The correlation between PGTIX and QCGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с GLFOXPGTIX с CHUSXPGTIX с CNGLXPGTIX с PGEKXPGTIX с BGAIXPGTIX с AIOPGTIX с BOGSX
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX

Доходность на риск

PGTIX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTIX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTIXQCGLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.30

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.16

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

2.98

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.22

13.29

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTIX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTIX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа QCGLIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTIX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTIXQCGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.30

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.51

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PGTIX и QCGLIX

Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и QCGLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTIXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-18.15%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.29%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.78%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-2.21%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.29%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTIX и QCGLIX

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTIXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

3.98%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

10.67%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

13.32%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

15.88%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

15.88%

+13.07%

Сравнение комиссий PGTIX и QCGLIX

PGTIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QCGLIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTIX и QCGLIX

Ни PGTIX, ни QCGLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGTIX and QCGLIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to QCGLIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs QCGLIX's -18.15%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTIX и QCGLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор