Сравнение PGTIX с NAWGX
PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) are both mutual funds - PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while NAWGX is a Global Equities fund managed by Voya. Over the past 5 years, PGTIX returned 7.37%/yr vs 9.88%/yr for NAWGX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PGTIX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for NAWGX.
Доходность
Сравнение доходности PGTIX и NAWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGTIX показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у NAWGX с доходностью 13.67%.
PGTIX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 35.80%
- С начала года
- 32.91%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 35.79%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.98%
NAWGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 9.83%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PGTIX и NAWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.91% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 13.67% | 18.29% | 12.15% | 6.59% | -4.51% | 20.66% | -1.23% | 21.31% | -9.17% | 24.32% |
Correlation
The correlation between PGTIX and NAWGX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between PGTIX and NAWGX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGTIX vs. NAWGX — Ранг доходности на риск
PGTIX
NAWGX
Сравнение PGTIX c NAWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGTIX | NAWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.19 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 11.26 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGTIX и NAWGX
Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, примерно равная максимальной просадке NAWGX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и NAWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGTIX | NAWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -66.60% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -9.48% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -9.71% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.26% | -16.73% | -48.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | 0.00% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -15.51% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.80% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTIX и NAWGX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGTIX | NAWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 2.32% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 14.18% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 15.68% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 13.20% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 14.93% | +14.40% |
Сравнение комиссий PGTIX и NAWGX
PGTIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NAWGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTIX и NAWGX
PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 4.15% | 4.70% | 1.85% | 2.84% | 3.09% | 2.11% | 1.99% | 2.31% | 3.11% | 1.90% | 1.38% | 2.70% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGTIX and NAWGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (11.87%) compared to NAWGX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs NAWGX's -66.60%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGTIX и NAWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор