Сравнение PGTIX с FDCPX
PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, PGTIX returned 11.93%/yr vs 29.98%/yr for FDCPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGTIX charges 0.78%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.
Доходность
Сравнение доходности PGTIX и FDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGTIX показывает доходность 43.00%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 84.16%.
PGTIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 19.70%
- С начала года
- 43.00%
- 6 месяцев
- 42.41%
- 1 год
- 78.63%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
FDCPX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 25.35%
- С начала года
- 84.16%
- 6 месяцев
- 86.77%
- 1 год
- 143.33%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 29.98%
- 10 лет*
- 28.33%
Сравнение доходности по годам PGTIX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 43.00% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 84.16% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 31.72% |
Correlation
The correlation between PGTIX and FDCPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between PGTIX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGTIX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
PGTIX
FDCPX
Сравнение PGTIX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTIX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 15.12 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 58.21 | -39.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 6.14 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PGTIX и FDCPX
Максимальная просадка PGTIX за все время составила -65.26%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTIX и FDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGTIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -81.96% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.68% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -23.59% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.26% | -35.29% | -29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -26.12% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.51% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTIX и FDCPX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеют волатильность 8.44% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGTIX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.07% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 19.85% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 23.87% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 22.51% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 21.91% | +7.04% |
Сравнение комиссий PGTIX и FDCPX
PGTIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTIX и FDCPX
PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 5.81% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGTIX and FDCPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to FDCPX (8.07%). In terms of maximum drawdown, PGTIX dropped -65.26% vs FDCPX's -81.96%.
FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGTIX и FDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор