Сравнение PGR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PGR и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность 62.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 28.35% против 12.63% соответственно.
PGR
62.39%
2.50%
24.67%
59.85%
32.49%
28.35%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| PGR | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 8.78 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 23.21 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 20.36% | 12.50% |
| Макс. просадка | -71.06% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PGR и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и VTI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PGR и VTI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и VTI
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.