Сравнение PGEOX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или WCPNX.
Основные характеристики
| PGEOX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 27.07% | 8.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 1.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 6.67 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 5.41% |
| Макс. просадка | -49.24% | -13.87% |
| Текущая просадка | -0.48% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и WCPNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и WCPNX
С начала года, PGEOX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 8.88% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и WCPNX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WCPNX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и WCPNX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности WCPNX в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.20% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и WCPNX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и WCPNX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.