Сравнение PGEOX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 9.29% против 3.42% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и WCPNX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
PGEOX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
PGEOX
WCPNX
Сравнение PGEOX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 4.19 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и WCPNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и WCPNX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности WCPNX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и WCPNX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -13.63% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.74% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -13.63% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -13.63% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.03% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -2.20% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.98% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и WCPNX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.58% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.47% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 4.16% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.95% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 4.14% | +7.45% |