Сравнение PGEOX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.48% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.81% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
AOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и AOR
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
PGEOX vs. AOR — Ранг доходности на риск
PGEOX
AOR
Сравнение PGEOX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.96 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.97 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.42 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и AOR
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AOR в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.66% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и AOR
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -24.44% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.64% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -21.72% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -22.95% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.31% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -3.50% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и AOR
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.22% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.51% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.74% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 10.48% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.63% | +0.96% |