PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFSI с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSI с SPLG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или SPLG.

Корреляция

Корреляция между PFSI и SPLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFSI:

0.30

SPLG:

0.72

Коэф-т Сортино

PFSI:

0.58

SPLG:

1.11

Коэф-т Омега

PFSI:

1.07

SPLG:

1.16

Коэф-т Кальмара

PFSI:

0.36

SPLG:

0.74

Коэф-т Мартина

PFSI:

0.82

SPLG:

2.82

Индекс Язвы

PFSI:

10.19%

SPLG:

4.88%

Дневная вол-ть

PFSI:

30.11%

SPLG:

19.49%

Макс. просадка

PFSI:

-56.49%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

PFSI:

-13.00%

SPLG:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 19.37% против 12.73% соответственно.

PFSI

С начала года

-0.99%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.32%

1 год

8.97%

3 года

29.77%

5 лет

27.45%

10 лет

19.37%

SPLG

С начала года

1.82%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.81%

1 год

13.87%

3 года

16.91%

5 лет

16.69%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFSI и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг риск-скорректированной доходности PFSI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFSI c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и SPLG

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPLG в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.19%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PFSI и SPLG

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и SPLG

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...