Сравнение PFORX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.66% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и VWO
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
PFORX vs. VWO — Ранг доходности на риск
PFORX
VWO
Сравнение PFORX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.28 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.80 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.89 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.18 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.25 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и VWO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VWO
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VWO
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -67.68% | +53.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.23% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -32.80% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -36.39% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -8.13% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -15.93% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.22% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VWO
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.41% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 12.26% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 17.83% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 17.21% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 19.18% | -16.10% |