PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFOAX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFOAX с FBIIX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

PFOAX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. PFOAX is actively managed, while FBIIX is passively managed. Over the past 5 years, PFOAX returned 1.28%/yr vs 0.90%/yr for FBIIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOAX charges 0.97%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности PFOAX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PFOAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFOAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 1.71%.

PFOAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.34%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.33%

FBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.71%
1 год
2.78%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFOAX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFOAX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		0.57%3.91%5.29%9.07%-10.60%-2.06%5.75%-0.43%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		1.71%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Correlation

The correlation between PFOAX and FBIIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between PFOAX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFOAX:
PFOAX с FGBRXPFOAX с EAIIXPFOAX с DFGFXPFOAX с DFSHXPFOAX с DGFFXPFOAX с PYGSXPFOAX с DAIOX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX

Доходность на риск

PFOAX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFOAX
Ранг доходности на риск PFOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFOAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFOAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFOAX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PFOAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFOAXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.92

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.34

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.00

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

2.72

-0.67

PFOAX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFOAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFOAX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFOAX и FBIIX

Максимальная просадка PFOAX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOAX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFOAXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-13.79%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.78%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-2.78%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-13.74%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.25%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.08%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.03%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFOAX и FBIIX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PFOAX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PFOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFOAXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.80%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.66%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.05%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

3.60%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

3.41%

-0.28%

Сравнение комиссий PFOAX и FBIIX

PFOAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFOAX и FBIIX

Дивидендная доходность PFOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FBIIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.14%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFOAX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		3.33%3.83%4.52%2.62%3.33%1.14%2.07%6.45%2.51%1.06%0.98%8.57%

Часто задаваемые вопросы

PFOAX and FBIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFOAX has higher volatility (1.03%) compared to FBIIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PFOAX dropped -14.73% vs FBIIX's -13.79%.

FBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFOAX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор