PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.98% соответственно.

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PFN vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.56

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

-0.62

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.58

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

-1.54

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFN и HTGC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и HTGC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок PFN и HTGC

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-68.21%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-24.74%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-36.11%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-57.54%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-23.41%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.79%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

9.38%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и HTGC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.57%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.67%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

19.68%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

25.56%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

25.66%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

27.76%

-9.60%