PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с HTGC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) is Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PFN returned 8.11%/yr vs 13.73%/yr for HTGC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.25%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.11% против 13.73% соответственно.

PFN

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.03%
3 года*
11.08%
5 лет*
2.09%
10 лет*
8.11%

HTGC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-5.45%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-2.00%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.25%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between PFN and HTGC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PFN vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 99
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFNHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.23

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.16

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.22

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

-0.48

+2.53

PFN vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFN и HTGC

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-68.21%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-24.74%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-27.97%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-36.11%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-57.54%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-18.93%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.88%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

11.28%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и HTGC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 3.00%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.31%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

20.15%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

23.31%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

25.77%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

27.85%

-9.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и HTGC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности HTGC в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.45%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PFN and HTGC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.31%) compared to PFN (3.00%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs HTGC's -68.21%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор