PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFN с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с HTGC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или HTGC.

Корреляция

Корреляция между PFN и HTGC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFN:

0.82

HTGC:

-0.17

Коэф-т Сортино

PFN:

1.02

HTGC:

-0.03

Коэф-т Омега

PFN:

1.22

HTGC:

1.00

Коэф-т Кальмара

PFN:

0.62

HTGC:

-0.16

Коэф-т Мартина

PFN:

4.71

HTGC:

-0.43

Индекс Язвы

PFN:

1.95%

HTGC:

9.40%

Дневная вол-ть

PFN:

11.50%

HTGC:

26.12%

Макс. просадка

PFN:

-79.78%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

PFN:

-4.31%

HTGC:

-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.13% соответственно.

PFN

С начала года

1.07%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

1.24%

1 год

9.34%

5 лет

9.06%

10 лет

7.34%

HTGC

С начала года

-11.32%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.70%

5 лет

22.19%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFN и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и HTGC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности HTGC в 9.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		10.91%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.15%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PFN и HTGC

Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и HTGC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 5.92%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...