Сравнение PFN с HTGC
PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) is Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PFN returned 7.89%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.30% соответственно.
PFN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 7.89%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам PFN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -4.15% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PFN and HTGC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
PFN
HTGC
Сравнение PFN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.17 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.40 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PFN и HTGC
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -68.21% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -24.74% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -27.97% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -36.11% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -57.54% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -19.03% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -10.86% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 10.72% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и HTGC
Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 3.39%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.23% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 20.00% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 23.14% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 25.72% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 27.84% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и HTGC
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.60% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
PFN and HTGC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.23%) compared to PFN (3.39%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs HTGC's -68.21%.
PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор