Сравнение PFMN.TO с ZLB.TO
PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.64%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности PFMN.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.
PFMN.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам PFMN.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 1.68% | 4.86% | 15.06% | 3.13% | 5.43% | 6.10% | 16.70% | 0.99% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 22.93% | 1.51% | 3.13% |
Correlation
The correlation between PFMN.TO and ZLB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов PFMN.TO и ZLB.TO
Секторы
PFMN.TO
ZLB.TO
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
PFMN.TO
ZLB.TO
Технологии
PFMN.TO
ZLB.TO
Сырьевые материалы
PFMN.TO
ZLB.TO
Промышленность
PFMN.TO
ZLB.TO
Потребительский циклический сектор
PFMN.TO
ZLB.TO
Энергетика
PFMN.TO
ZLB.TO
-
Здравоохранение
PFMN.TO
ZLB.TO
-
Коммуникационные услуги
PFMN.TO
ZLB.TO
Коммунальные услуги
PFMN.TO
ZLB.TO
Потребительский защитный сектор
PFMN.TO
ZLB.TO
Недвижимость
PFMN.TO
ZLB.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFMN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
PFMN.TO
ZLB.TO
Сравнение PFMN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMN.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.08 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.43 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMN.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.99 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PFMN.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFMN.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -33.96% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -5.36% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -8.01% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.24% | -13.00% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.84% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.46% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.44% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMN.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFMN.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.57% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 6.39% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 8.31% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 9.44% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 12.15% | -2.37% |
Сравнение комиссий PFMN.TO и ZLB.TO
PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMN.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.78% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
PFMN.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
PFMN.TO is categorized as Long-Short, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Picton Mahoney and BMO. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор