PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLT и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.38%
439.91%
PFLT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.09

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.02

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PFLT:

5.43%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PFLT:

-10.16%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.12% соответственно.


PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
PFLT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и VOO

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и VOO

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-9.90%
PFLT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и VOO

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
13.96%
PFLT
VOO