PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFLT с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLT с RYLD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLT или RYLD.

Корреляция

Корреляция между PFLT и RYLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFLT и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.65%
18.35%
PFLT
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.14

RYLD:

-0.02

Коэф-т Сортино

PFLT:

-0.00

RYLD:

0.10

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.11

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.36

RYLD:

-0.04

Индекс Язвы

PFLT:

5.79%

RYLD:

4.93%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.33%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

PFLT:

-10.78%

RYLD:

-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.96%.

PFLT

С начала года

-4.14%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-5.37%

1 год

-2.85%

5 лет

20.27%

10 лет

6.69%

RYLD

С начала года

-6.96%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-0.26%

5 лет

7.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
-0.02
PFLT
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и RYLD

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности RYLD в 13.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		12.20%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.25%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и RYLD

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.78%
-13.19%
PFLT
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и RYLD

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 9.80% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.80%
9.83%
PFLT
RYLD